Swedish

Screenshots

Results

Translation within short !!

Optimal Trader resultat på olika index och fonder presenteras här.

• Nasdaq Composite (2005-11-21 till 2006-09-08)
• SHB East Europe Fund (2005-11-22 till 2006-09-08) 1
• SHB East Europe Fund (2005-11-22 till 2006-09-08) 2
• Robur Small Cap Europe (2005-11-22 till 2006-09-08)
• Robur Sweden Fund (2005-12-09 till 2006-09-15)

 

Alla tester löper på 200 dagar och testperioden innehåller den kraftiga nedgång som skedde i maj 2006. Testet gjordes med funktionen Back Testing som visar hur ditt kapital hade utvecklat sig om du hade följt programmet under testperioden. Observera att simuleringen inte använder inställningar(parametrar) som är framtagna i efterhand för att ge bra resultat.

Graferna visar värdeutvecklingen för modellerna(olika färger för olika modeller) tillsammans med kursutvecklingen(svart). Under perioder där värdeutvecklingskurvorna är platta genererar modellerna säljsignaler.

 

Nasdaq Composite (2005-11-21 till 2006-09-08)

Optimeringsperioden är 1024 dagar. Nasdaq är i en nedåtgående fas under en större del av den 200 dagar långa simuleringsperioden. Att följa de flesta modellerna i Optimal Trader gav bättre resultat än indexutvecklingen. I vanliga fall är man inte intresserad av resultatet från alla modeller utan följer signalerna från en eller ett par modeller.

Jämför resultatet för Back Testing av Nasdaq Composite av en 200 dagars period med hur det ser ut när man har optimerat en viss modelll, här Regressionsmodellering 1, för samma period. Observera att det alltid är lätt att i efterhand genom optimering hitta inställningar för en modell som hade gett en bra avkastning bakåt i tiden!

Optimering av Nasdaq Composite (2005-11-21 till 2006-09-08)

Parameteroptimering ger nästan alltid resultat som ser bra ut. Framtagningen av dessa optimala parametrar kan dock bara räknas fram i efterhand. Resultat från en Back Testing ger därför en betydligt bättre uppskattning av en modells effektivitet för en viss aktie.

 

SHB East Europe Fund (2005-11-22 till 2006-09-08)

Optimeringsperioden är 128 dagar vilket är relativ kort tid för att ta fram stabila optimerade parametrar. Av de tretton modeller tillgängliga i Optimal Börs gav elva modeller bättre resultatet än kursutvecklingen.

Som jämförelse visas även en simulering med optimeringsperioden 2048 dagar nedan. Resultatet kan vid första anblicken likna resultatet med 128 dagar optimeringsperiod, men det genereras färre handelstillfällen vid längre perioder och resultatet är mer pålitligt. Det är också betydligt mindre varians av resultatet vid längre perioder än vid korta perioder.

 

SHB East Europe Fund med optimeringsperioden 2048 dagar

Simulering med riktig lång optimeringsperiod, 2048 dagar. Som synes är det mindre spridning av resultatet vid så lång optimeringsperiod. Att köra Back Testing med alla modeller på 200 dagar med en så lång optimeringsperiod tar dock flera timmar.

 

Robur Small Cap Europe

Optimeringsperioden är 1448 dagar vilket brukar vara en utmärkt periodlängd för stabila och pålitliga resultat. Första halvan av kursdiagrammet utgörs av en period med en nästan konstant uppgångsperiod. Under sådana perioder kan resultatet av teknisk analys knappast slå den ordinarie kursutvecklingen.

 

Robur Sweden Fund (2005-12-09 till 2006-09-15)

Optimeringsperioden är 8 dagar vilket är extremt kort. Parametrarna är inte stabila och ändrar sig snabbt. Ändå så går det att få bra resultat med en så kort periodlängd. Var beredd på många handelstillfällen. Observera att det i vanliga fall är det säkrare att använda längre periodlängder.